بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر

خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

آموزش تحلیل تکنیکال ۵/ حد ضرر به چه معناست و چه کاربردی برای تریدرها دارد؟

زمانیکه بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود، تصمیم‌گیری آسان است اما زمانیکه شرایط خاصی پیش می‌آید حد ضرر خیلی در تصمیم‌گیری موثر است و به تریدرها کمک می‌کند.

حد ضرر مثل یک کمربند ایمنی است که از زیان‌های زیاد پیشگیری می‌کند و به شما اجازه می‌دهد پیش از اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شوید از آن پیشگیری کند.

در نوشته‌های قبل در مورد تعریف تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، سطح حمایت و مقاومت و خط روند بازار صحبت کردیم. در این مطلب به بررسی حد ضرر و نحوه مشخص کردن آن خواهیم بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر پرداخت.

مفهوم STOP LOSS و کاربردهای آن

حد ضرر یا STOP LOSS (به اختصار SL) به تریدر اطلاع می‌دهد که در حال زیان دادن است و باید از بازار خارج شود. تعیین SL به استراتژی‌ای که شما انتخاب می‌کنید وابسته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنید این است که حد زیان باید با روش‌های دقیق تعیین شود و محاسبه ذهنی‌ آن که در بیشتر مواقع انجام می‌شود، کار اشتباهی است.

قبل از ورود به بازار لازم است یک چارچوب ذهنی برای خود ایجاد کنید و بعد از آن قیمت مناسب خرید بیت کوین یا خرید تتر فروش آن را هم مشخص کنید. با کمک STOP LOSS مانع از دست رفتن سرمایه خود می‌شوید.

مفهوم STOP LOSS

نحوه مشخص کردن حد ضرر

برای مشخص کردن حد زیان در هر تحلیلی یک روش خاص وجود دارد. حد ضرر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما در تحلیل خود اشتباه کرده باشید و نیاز به بازسازی استراتژی دارید.

حجم معامله هم نقش مهمی در تعیین STOP LOSS دارد و فراموش نکنید در هر معامله‌ای حد ضرر جایی قرار می‌گیرد که تحلیل اشتباه باشد. بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین SL از کارشناسان کمک می‌گیرند و برخی هم سعی می‌کنند میزان آن را به تنهایی مشخص کنند.

متاسفانه تریدرها زمانیکه در شرایط سود هستند به سرعت اقدام به فروش می‌کنند و زمانیکه که بازار در شرایط زیان است بیش از اندازه صبر به خرج می‌دهند و صدمات جبران ناپذیری به سرمایه خود وارد می‌کنند.

تعیین محدوده ضرر برای هر شخصی متفاوت است و بسته به تحلیل تکنیکال و بنیادی‌ای که از آن استفاده می‌کنید متفاوت است اما فراموش نکنید نکنه مهم در این مبادلات این است که باید به حدی که مشخص شده پایبند باشید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: استخر بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر بیت کوین؛ معرفی ۷ استخر ماینینگ برتر برای استخراج بیت کوین

حد ضرر کوتاه و بلند

با پایین آوردن حجم معامله می‌توانید ریسک را هم کاهش دهید. استفاده از STOP LOSS بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

نقطه سربه سر معامله هم می‌تواند نقطه خوبی برای تعیین حد زیان باشد.افزایش حد زیان به منظور ایجاد فضای کافی برای معامله صورت می‌گیرد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر

شیوه تعیین حد ضرر

برای تعیین حد زیان در تحلیل تکنیکال لازم است بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر نواحی مهم (فرود و صعود) چارت را شناسایی کنید و نقطه توقف را کمی پیش از آن قرار دهید. به همین سادگی حد ضرر شما تعیین می‌شود. البته برخی هم از یک حد ثابت ضرر استفاده می‌کنند و در قیمت مشخصص یا پیپ خاصی اقدام به استاپ می‌کنند اما استفاده از تحلیل تکنیکال همیشه قابل اتکا‌تر بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر است.

فراموش نکنید هر یک از این روش‌ها ایرادات خاص خود را دارند. نوسانات شدید قیمتی و نفوذ در سطح‌ها تعیین حد زیان را دشوار می‌کند و سبب می‌شود در شرایط نوسان‌های قیمتی در هر شرایطی بازنده به نظر برسید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: معرفی بهترین سایت‌ سرمایه گذاری بیت کوین از نگاه کاربران

نتیجه گیری

STOP LOSS ملاکی است که از گرفتن تصمیم‌های احساسی و اشتباه پیشگیری می‌کند و سبب می‌شود از زیان‌های غیرقابل جبران و از دست رفتن سرمایه پیشگیری کنید. استراتژی و حجم معاملات شما در تعیین حد ضرر تاثیر بسیاری دارد.

روش‌های مختلفی برای تعیین حد زیان وجود دارد اگر از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید احتمال تصمیم‌گیری بهتر و منطقی‌تر افزایش پیدا می‌کند.

برای تعیین حد زیان می‌توانید از نظرات کارشناسان استفاده کنید، مهم نیست که چطور این میزان را تعیین می‌کنید، نکته‌ای که اهمیت بالایی دارد این است که به تصمیم خود پایبند باشید و در رعایت آن ثابت قدم باشید.

استفاده از حد زیان ثابت و شناور در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند در شرایطی که بازار شرایط مناسبی دارد تصمیمات بهتری بگیرید و در استفاده بهینه از سرمایه خود موفق عمل کنید.

آموزش بایننس : نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.

در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.

خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.

نتیجه گیری

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

یکی از مباحث مهم و گسترده در بازار های مالی مدیریت سرمایه میباشد.

مدیریت سرمایه زیر شاخه های زیادی دارد، که مهم ترین آن نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر می باشد.

زمانی که وارد بازار های مالی خصوصا فارکس میشوید، بهتر است ابتدا آشنایی کلی با بازار داشت باشید و به این صورت رفتار بازار را مورد ارزیابی قرار دهید، و همچنین باید ریسک آن را قبول کرد و در نظر گرفت، تا در صورتی که ضرر اتفاق افتاد، به حساب معاملاتی آسیب زیادی وارد نشود، و حتما قبل از ورود به معامله باید نسبت سود به زیان معامله بررسی شود.

اغلب معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد، برای تعیین ورود یا خروج از معامله انجام میدهند، و تصمیم نهایی معاملاتی خود را بر اساس این فاکتور در نظر میگیرند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر، یک نوع شاخص برای سنجش میزان حد ضرر در مقابل حد سود میباشد.

در واقع مفهوم نسبت سود به ضرر، در کار های روزمره استفاده میشود، اما وقتی در بازار های مالی با آن رو به رو میشویم باید به صورت علمی تر به این قضیه نگاه کرد.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران و بزرگان بازار سرمایه، افرادی که به نسبت سود و ضرر خود در معاملات پایبند میمانند، در بازار های مالی بسیار موفق هستند.

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در تمام بازار های مالی مفهوم یکسانی دارد، و به بیان ساده آن را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید.

مفهوم کلی ریسک تفاوت بین قیمت و حد ضرر میباشد، به همین منظور یک معامله گر باید ابتدا بتواند از سرمایه خود محافظت کند تا بعدا بتواند از بازار سود کسب کند،، و مفهوم ریوارد تفاوت بین قیمت و حد سود آن میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

محاسبه ریسک به ریوارد

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بسیار ساده میباشد، ابتدا باید مقدار حد ضرر و سپس مقدار حد سود را به پیپ محاسبه کرد، و در نهایت آن ها را به هم تقسیم کرد.

• برای مثال معامله خریدی روی Gbp-Usd بر روی قیمت 1.1330 انجام داده اید، حد ضرر در نقطه 1.1300 و حد سود را در نقطه 1.1390 قرار دارد.
• حد ضرر: 30 پیپ
• حد سود: 60 پیپ
• ریسک به ریوارد: 60/30=2

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2 شد، پس در این معامله میتوان وارد شد اما اگر نسبت آن از دو کمتر باشد ارزش به خطر انداختن سرمایه را ندارد و بهتر است که وارد معامله نشد.

البته میزان ریسک پذیری هر فرد، عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد میباشد.

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

نسبت ریسک به ریوارد تنها براساس پارامتر های احتمالی و اعداد تعیین میشود، و بیشتر کاربرد این نسبت، برای اولویت بندی و سنجش میزان ریسک در معاملات میباشد.

به طور مثال اگر برای خرید یا فروش چند جفت ارز مردد هستید، به کمک این شاخص میتوان بهترین و پر سود ترین را انتخاب کرد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد میتواند یک عامل کمکی مهم در معاملات باشد، تا به وسیله آن بتوان از میزان استرس و ضرر زیاد جلوگیری کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار میکند؟

معامله گران بیشتر در استراتژی خود نسبت ریسک به ریوارد ایده آل برای معاملات خود را 1 به 2 در نظر میگیرند، و همیشه از حد ضرر stop loss و حد سود take profit استفاده میکنند.

اما باید اضافه کرد که این نسبت در استراتژی های مختلف متفاوت میباشد، و معمولا برای تعیین ریسک به ریوارد منطقی در یک استراتژی از روش آزمون و خطا میتوان استفاده کرد، اما بیشتر معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد تعیین شده استفاده میکنند.

لیکویید شدن در معاملات ارز دیجیتال

لیکویید شدن (Liquidation) در بازار پر نوسان ارز‌های دیجیتال یک اتفاق معمول است. درک مفهوم لیکویید شدن برای هر تریدر یا سرمایه گذاری قبل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال بسیار ضروری است. کوین‌‌ها و ارز‌های دیجیتال همیشه مستعد نوسان‌های شدید قیمتی هستند. آشنایی با روش‌های جلوگیری از لیکویید شدن به شما این امکان را می‌دهد که نقاط ضرر را در هنگام معامله یک ارز دیجیتال تشخیص دهید.

منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن شبیه آب رفته به جوی است، به همین دلیل در میان معامله‌گران، سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز‌ها به سرمایه‌گذاری پرخطر معروف است. برای درک مفهوم لیکویید شدن در معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از آن تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز و لیکویید شدن در بایننس

نوسانات شدید قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال باعث نگرانی بسیاری از افراد شده است تا جایی که عده به دنبال تصویب قوانینی برای محدود کردن این نوسانات قیمتی هستند. اما در آن روی سکه این اتفاق فرصتی را برای سرمایه‌گذاران است تا سود چشمگیری به دست بیاورند. این سود در مقایسه با خرید و فروش دارایی‌های بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر سنتی مانند سهام و کامودیتی‌ها، بسیار قابل توجه است. قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه بحران کرونا بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشت. در حالی که در همین سال، قیمت شاخص S&P ۵۰۰ فقط ۱۴ درصد و قیمت طلا ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. با اینکه تا اینجا همه چیز وسوسه برانگیز است. معاملات مارجین و فیوچرز مانند یک شمشیر دو لبه تیز هستند. شما می‌توانید به سادگی از صرافی وام بگیرید و سود احتمالی معاملات خود را افزایش دهید در مقابل می‌توانید دارایی‌های خود را به همین سادگی از دست بدهید.

ناپایداری قیمت‌ها این پتانسیل را ایجاد کرده است که حجم معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال افزایش یابد. این معاملات معمولا به شکل معاملات مارجین، معاملات آتی یا فیوچرز و مبادلات دائمی (Perpetual Swaps) انجام می‌شود. این قرارداد‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا امروز ارز‌های دیجیتال را برای زمانی در آینده و با قیمت توافقی خرید و فروش کنند. اولین استفاده‌ها از مشتقات مالی ارز‌های دیجیتال به سال ۲۰۱۱ باز می‌گردد اما پس از معرفی بایننس فیوچرز در ۲۰۱۷ شتاب بسیار زیادی گرفته است. معامله‌گران با قرض گرفتن پول از صرافی‌های ارز دیجیتال، سود احتمالی معاملات مارجین خود را افزایش دهند. بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin) و بای بیت (ByBIt) نمونه‌ای از صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال هستند که امکان معاملات مارجین و فیوچرز را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند.

معاملات مارجین ارز دیجیتال

معامله بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر مارجین (Margin Trading) ارز‌های دیجیتال به معنی گرفتن وام و استفاده از سرمایه یک شخص ثالت برای خرید و فروش در بازار است. درست شبیه اینکه از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا دیگر رمز ارز‌ها پول قرض بگیرید. در معاملات مارجین، صرافی‌های ارز دیجیتال این پول را به شما قرض می‌دهند. این سازوکار که با نام اهرم (Leverage) شناخته می‌شود، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند با پوزیشن‌های بزرگتری معامله کنند. طبیعتا هیچ غریبه‌ای به شما را رایگان پول قرض نمی‌دهد تا با آن تجارت کنید. در معاملات مارجین، صرافی از شما می‌خواهد تا مقداری ارز دیجیتال یا فیات را به عنوان وثیقه پرداخت کنید.

این وثیقه که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی به آن نیاز دارید به نام مارجین اولیه (Initial Margin) شناخته می‌شود. صرافی از مارجین اولیه به عنوان وثیقه‌ایی برای بازپرداخت وام استفاده می‌کند. مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید از صرافی قرض بگیرید به مارجین اولیه‌ای که پرداخت می‌کنید، بستگی دارد. میزان مارجین اولیه مورد نیاز نیز بر اساس مقدار لوریج یا اهرمی که مشخص کردید، محاسبه می‌شود. فرض کنید که می‌خواهید برای ۱۰۰ دلار مارجین اولیه از لوریج ۵X (پنج برابری) استفاده کنید. در این حالت شما ۴۰۰ دلار از صرافی وام خواهید گرفت تا بتوانید پوزیشن‌های معاملاتی ۵۰۰ دلاری باز کنید.

محاسبه سود و زیان (PnL)

سود و زیان (PnL) به دست آمده از هر معامله مارجین ارز دیجیتال به اندازه لوریج بستگی دارد. برای درک چگونگی محاسبه سود و زیان معاملات مارجین از مثال بالا استفاده می‌کنیم. در این مثال مارجین اولیه ما ۱۰۰ دلار، لوریج مورد استفاده ما ۵X و ارزش پوزیشنی که باز کردیم ۵۰۰ دلار است. حالا فرض کنید که قیمت دارایی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، سود ما از این پوزیشن ۵۰۰ دلاری برابر با ۵۰ دلار خواهد بود. در حقیقت ما نسبت به سرمایه ۱۰۰ دلاری اولیه‌ای که به عنوان وثیقه پرداخت کرده‌ایم، ۵۰ درصد سود به دست آورده‌ایم. حالا شما می‌توانید ۴۰۰ دلار وام را به صرافی بازگردانید و ۱۵۰ دلار (۵۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین اولیه) را در حساب خود نگه دارید.

در نقطه مقابل اگر قیمت دارایی ۱۰ درصد کاهش پیدا کنید، شما ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد. در این شرایط نیز شما ۵۰ درصد از سرمایه ۱۰۰ دلاری اولیه خود را از دست خواهید داد. به زبان ساده شما ۵۰ درصد ضرر کرده‌اید! یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از لوریج وجود دارد. اهرم یا لوریج یعنی سود و زیان احتمالی از مارجین اولیه‌ای که پرداخت کردید، چقدر می‌تواند باشد. هیچگاه مدیریت ریسک را فراموش نکنید و همیشه مطمئن شوید که ضرر‌های احتمالی شما قابل کنترل هستند.

سود یا زیان = مارجین اولیه * درصد تغییر قیمت ارز دیجیتال * عدد لوریج

لیکوئیدیتی در معاملات بایننس به زبان ساده

لیکویید شدن یعنی بستن یک پوزیشن توسط صرافی در زمانی که زیان آن معامله برابر با ارزش مارجین اولیه شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر نتواند مارجین مورد نیاز برای باز نگهداشتن پوزیشن را به دست آورد. به زبان دیگر از سرمایه لازم برای باز نگهداشتن معامله، برخوردار نباشد. لیکویید شدن هم در معاملات مارجین و هم در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد.

استفاده از لوریج برای باز کردن پوزیشن یکی از استراتژی‌های معاملاتی با ریسک بسیار بالا است. در این استراتژی اگر بازار به اندازه کافی در جهت مخالف پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است کلا وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست بدهید. صرافی‌های ارز دیجیتال در برخی کشور‌ها مانند انگلستان، از پیشنهاد معاملات مارجین و فیوچرز به معامله‌گران تازه کار منع شده‌اند. این کار با هدف حفاظت از این سرمایه‌گذاران در برابر لیکویید شدن و از دست دادن سرمایه‌شان، انجام می‌شود. با استفاده از این فرمول می‌توانید میزان درصد تغییرات بازار برای لیکویید شدن یک پوزیشن را محاسبه کنید:

درصد تغییرات برای لیکویید شدن = ۱۰۰ / مقدار لوریج (اهرم)

مثلا اگر از لوریج ۵X استفاده کنید، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ارز دیجیتال برخلاف پوزیشن شما، لیکویید خواهید شد. (۲۰ درصد = ۱۰۰ / ۵)

جلوگیری از لیکویید شدن

در زمان استفاده از لوریج در معاملات مارجین و فیوچرز، گزینه‌های انگشت شماری برای جلوگیری یا کاهش احتمال لیکوییدن خواهید داشت. شناخته شده‌ترین گزینه استفاده از حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر با نام Stop Order و Stop Market Order نیز شناخته می‌شود. این گزینه نوعی سفارش پیشرفته است که در آن سرمایه‌گذار به صرافی دستور می‌دهد تا دارایی را در نقطه قیمتی خاصی، بفروشد. هنگام تعیین کردن حد ضرر باید مقادیر زیر را وارد کنید:

قیمت توقف (Stop Price)	قیمتی که در آن نقطه دستور حد ضرر اجرا می‌شود و پوزیشن معاملاتی بسته خواهد شد
قیمت فروش (Sell Price)	قیمت که در آن نقطه قصد دارید ارز دیجیتال خود را بفروشید
مقدار (Size)	مقدار دارایی که می‌خواهید در نقطه حد ضرر بفروشید

اگر قیمت دارایی در بازار به قیمت توقف یا استاپ پرایس برسد، دستور حد ضرر به طور خودکار اجرا می‌شود و دارایی در قیمت و مقدار مشخص شده به فروش خواهد رسید. اگر معامله‌گر احساس کند که بازار به سرعت در خلاف جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد، ممکن است قیمت فروش را از قیمت توقف پایین‌تر تعیین کند. این کار باعث می‌شود که دارایی در زمانی بسیار کوتاه (توسط یک معامله‌گر دیگر) به فروش برسد. هدف اصلی استفاده از حد ضرر، کاهش ضرر احتمالی است.

مفهوم حد ضرر در لیکوئید شدن ارز دیجیتال

برای درک بهتر این مفهوم، دو سناریوی زیر را بهم بررسی می‌کنیم:

سناریو یک: یک معامله ۵۰۰۰ دلار در حساب صرافی ارز دیجیتال خود دارد. او تصمیم می‌گیرید که با یک مارجین اولیه ۱۰۰ دلاری و لوریج ۱۰X یک پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری باز کند. او حد ضرر را در ۲.۵ درصد از نقطه ورود (Entry Position) خود تعیین می‌کند. در این شرایط، ضرر احتمالی معامله‌گر ۲۵ دلار خواهد بود که تنها ۰.۵ درصد از موجودی کل حساب او خواهد بود.

حالا فرض کنید که معامله‌گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند. در این حالت با کاهش ۱۰ درصدی قیمت دارایی، پوزیشن معاملاتی او لیکویید خواهد شد. اگر نفهمیدید که این عدد را چگونه به دست آوردیم، دوباره محاسبه درصد لیکویید شدن را مرور کنید.

سناریو دو: یک معامله‌گر دیگر نیز ۵۰۰۰ هزار دلار در حساب صرافی ارز دیجیتال خود دارد. این معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا با یک مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و استفاده از لوریج ۳X یک پوزیشن ۷۵۰۰ دلار باز کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله ۲.۵ درصدی از نقطه ورود، ضرر احتمالی او در معامله ۱۸۷.۵ دلار، یعنی ۳.۷۵ درصد از کل موجودی او خواهد بود.

به طور کلی، تصور رایج این است که استفاده از مقدار لوریج بالا در باز کردن یک پوزشین معاملاتی با ریسک زیادی همراه است. اما تاثیر این عامل تنها زمانی مشخص می‌شود که مانند سناریو دوم، اندازه پوزیشن معاملاتی شما بسیار بزرگ باشد. به عنوان یک قانون کلی، همیشه تلاش کنید تا حد ضرر هر معامله خود را کمتر از ۱.۵ درصد کل دارایی‌تان در نظر بگیرید.

تعیین حد ضرر

مدیریت ریسک، مهمترین مبحثی است که باید پیش از شروع معاملات مارجین فرا بگیرید. پیش از فکر کردن به کسب سود، هدف اصلی شما باید کاهش ضرر احتمالی تا جای ممکن باشد. هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که صد در صد قابل اطمینان باشد. بنابراین در شرایطی که بازار مطابق انتظار شما پیش نمی‌رود با از مکانیسم‌هایی برای حفظ دارایی خود استفاده کنید.

با اینکه تعیین درست حد ضرر (Stop Loss) بسیار مهم است اما هیچ قانون طلایی برای تعیین مقدار دقیق آن وجود ندارد. توصیه بیشتر افراد این است که ۲ تا ۵ درصد از ارزش معامله خود را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. البته بعضی از معامله‌گران نیز ترجیح می‌دهد تا حد ضرر را پایین از نوسان پایین (Swing Low) تعیین کنند. البته به شرطی که نوسان پایین آنقدر کم نباشد که قبل از شروع معامله، لیکویید شوید.

نتیجه گیری

شما باید بتوانید حجم معاملات خود را و ریسک‌های مرتبط با آن را مدیریت کنید. هرچه از لوریج بیشتری استفاده کنید، احتمال لیکویید شدن شما بیشتر خواهد شد. در واقع استفاده از لوریج بیش از حد شبیه این است که سرمایه خود را در معرض ریسک غیر ضروری قرار دهید. همچنین فرایند لیکویید شدن در بعضی صرافی‌ها، بسیار آزاردهنده است. برای مثال صرافی بیت مکس (BitMex) تنها به کاربران اجازه می‌دهد تا از بیت کوین به عنوان مارجین اولیه استفاده کنند. این اتفاق باعث می‌شود تا با کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سرمایه‌ای که به عنوان وثیقه قرار داده‌اید کاهش یاید و در نتیجه سریع‌تر لیکویید شوید.

سوالات متداول

لیکوئید شدن چیست؟

به از دست دادن تمام دارایی در یک معامله آتی (فیوچرز) لیکوئید شدن می‌گویند.

مهم ترین عملی که به کاربران بعد از لیکوئید شدن توصیه می‌شود چیست؟

در نظر داشته باشید که تحلیل احساسات مهم‌ترین رفتاریست که کاربران در این شرایط باید داشته باشند تا در ادامه از زیان بیشتر در امان بمانند.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.