انواع روش های همبستگی Correlation

شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن ها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد. همچنين مطالعه توصيفي براي تعيين ويژگي هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي گيرد. به طور مثال توصيف يك كلاس درس بر حسب پايه هاي تحصيلي ،جنسيت ،گروه سني ،شمار نيمسال هاي باقيمانده تا اتمام تحصيل و شمار دروس بازرگاني گذرانده شده ماهيت توصيفي دارد.در سازمانها در موارد بسياري مطالعات توصيفي براي كسب آگاهي درباره ويژگي هاي مثلا گروهي از كاركنان در زمينه سن، سطح تحصيلات، درجات شغلي و طول خدمت آنان به طور مكرر صورت مي گيرد .

تحقيقات توصيفي مي تواند به يكي از روشهاي زير انجام گيرد :

تحقيق پيمايشي Survey

براي بررسي توزيع ويژگي هاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايش به كار مي رود . اين نوع تحقيق مي تواندبراي پاسخ به سوال هاي پژوهشي از نوع زير مورد استفاده قرار گيرد : - ماهيت شرايط موجود چگونه است؟ - چه رابطه اي ميان رويدادها وجود دارد؟ - وضعيت موجود چگونه است؟ تحقيق پيمايشي را برحسب جامعه مورد مطالعه مي توان به تحقيق پيمايشي در مقياس كوچك يا در مقياس بزرگ ناميد و به سه دسته تقسيم مي شوند :

روش مقطعي sectional-Cross

اين روش به منظور گردآوري داده ها درباره يك يا چند صفت در يك مقطع از زمان (يك روز،يك هفته ،يك ماه و . ) از طريق نمونه گيري از جامعه انجام مي شود . اين گونه پژوهش به توصيف جامعه بر اساس يك يا چند متغير مي پردازد . مطالعات مقطعي به منظور شناخت ماهيت و ميزان تغيرات كه نمايانگر سطوح سني مختلف است انجام مي شود. براي مثال بررسي تحول مهارت هاي زبان فارسي در گروه­هاي سني مربوط به پايه هاي اول تا پنجم را مي توان در يك تحقيق مقطعي به عمل آورد . اين نوع مطالعات را تك ضربه اي ،مقطعي يا عرضي مي نامند .

روش طولي Longitudinal

در بررسي هاي پيمايشي طولي ،داده ها در طول زمان و يا به عبارت ديگر در زمان هاي مختلف گردآوري مي شود تا تغييرات بر حسب زمان بررسي شده وبه رابطه اين متغيرها از نظر تغييرات در طول زمان پي برده شود .

سه نوع بررسي طولي را مي توان مورد بررسي قرار داد :

* بررسي روند فرايندها

* بررسي يك گروه ويژه

* بررسي يك گروه منتخب

روش دلفي Delphi

زمانيكه بخواهيم درباره اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر درباره ي موضوع خاص به بررسي بپردازيم از روش دلفي استفاده مي شود. روش دلفي در آينده­پژوهي استفاده ميشود. دلفي يك روش آماري سفت و سخت براي پيش بيني آينده نيست. فقدان نمونه گيري، نامشخص بودن وقايع آينده و عدم فرايندهاي واضح تعريف شده براي انجام دادن مطالعات دلفي، تنها چند مورد از مواردي هستند كه دلفي را از روشهاي علمي كنترل شده متمايز ميكند . براي مثال در برررسي نظر هيئت علمي دانشكده x و Y درباره مسائل و مشكلات رشته هاي x و Y در دانشگاه ها مي توان از اين روش استفاده كرد. براي اين منظور اولين قدم آن است كه مجموعه اي از سوال ها يا گويه هايي درباره مسائل تهيه كرد و آن را براي تمام اعضاي هيئت علمي ارسال داشت و از آنان خواست كه درجه اهميت آن ها را مشخص كنند.پس از گرد آوري دادها در دور اول،رتبه بندي هاي به دست آمده درباره مسائل مشخص شده و در دور بعد پرسشنامه اي تنظيم مي شود كه حاوي رتبه بندي حاصل از نظرخواهي در دور اول است. از اين پاسخ دهندگان در دور دوم خواسته مي شود در صورتي كه نظرشان ، با رتبه بندي به دست آمده مطابقت ندارد نسبت به توجيه تفاوت نظر خود با نتايج دور اول يا تعديل آن اقدام كنند.بدين طريق مي توان به يك توافق از نقطه نظر تشخيص مسائل يادشده دست يافت. معمولا يك مقياس پنج درجه اي براي رتبه بندي به كار مي رود و از پاسخ دهندگان خواسته مي شود كه در صورت لزوم به فهرست عرضه شده مواردي نيز اضافه كنند . اعتبار روش دلفي نه به تعداد شركت كنندگان در تحقيق كه به اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پژوهش بستگي دارد. شركت كنندگان در تحقيق دلفي از 5 تا 20 نفر را شامل مي شوند . روش دلفي براي مسائلي با ارزش است كه نيازي به تكنيكهاي تحليلي دقيق ندارند : مثلا زماني كه داده­ها ناكافي يا فاقد قطعيتند يا وقتي نمونه­هاي واقعي موجود نيست و يا وقتي كه جمع كردن افراد و بحث كردن در مورد مسالهاي مشكل است. از آنجا كه تكنيك دلفي بر ناشناس بودن، بازخوردهاي كنترل شده و پاسخ گروهي آماري تكيه دارد و بنابراين از نفوذ افراد برجسته در گروهاي بحث يا فشار گروه براي همنوايي اجتناب ميكند .

تحقيق همبستگي Correlation

تحقيق همبستگي با اين هدف انجام ميشود كه رابطه ميان متغيرها (Variables) را نشان دهد .

اقدام پژوهي Scholar Action

اقدام پژوهى نوعى تحقيق است كه توسط خود افراد درگير در يك مسئله و براى حل يا كاهش آن انجام مى گيرد. عمل، محور اساسى در اين نوع تحقيق است. هدف اين دسته از پژوهش هاى آموزشى، توصيف شرايط يا پديده هاى مربوط به نظام آموزشى مى باشد. با استفاده از اقدام پژوهى مى توان موقعيت هاى مربوط به اقدام ها و عمليات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آن كوشيد .

بررسي موردي study Case

اگر موضوع مطالعه مستلزم دقت و عمق بيشتري باشد، حوزه آن محدود خواهد بود. در اين صورت تحقيق منحصرا به يك موضوع يا يك اجتماع كوچك و محدود اختصاص پيدا ميكند. اين نوع مطالعات كه با شيوه ژرفايي انجام ميگيرد، تك نگاري يا منوگرافي يا بررسي موردي ناميده ميشود .

تحقيق پس رويدادي علي – مقايسه اي

در روش تحقيق علّي-مقايسه اي محقق به دنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفتار كه قبلاً وجود داشته يا رخ داده از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنها، است. لذا محقق در پي بررسي امكان وجود روابط علّت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا عمل است، به عبارت ديگر محقق در روش تحقيق علي - مقايسهاي بدنبال مطالعه و بررسي علل احتمالي متغير وابسته ميباشد، زيرا متغير وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ دادهاند و تحقيقات تحليلي (Analytical ) در اين مطالعات با پيش گويي فرضياتي روابط بين متغير ها آزمون شده و ارتباطي بين آنها برقرار ميگردد .

از نظر روش مطالعه مطالعات به طريق انواع روش های همبستگی Correlation زير مي باشند :

مطالعات مورد-شاهدي Control-Case

اين مطالعات با يك گروه بيمار و يك گروه شاهد جهت برسي وجود عوامل خطر در گذشته آنها انجام ميگيرد. انتخاب گروهها وجود سوگرايي (Bias( و همسان سازي آنها بايد بسته به هر مطالعه تعيين شوند .

مطالعات همگروهي Cohort

در اين مطالعات يك گروه داراي عامل خطر بيماري يا مواجهه و يك گروه بدون عامل خطريا مواجهه جهت بر آورد ميزان بروز بيماري يا مرگ ناشي از آن طي يك مدت زماني (به سمت آينده) پيگيري ميشوند .

تحقيقات مداخله اي Interventional

در اثر مداخله محقق براي يك تغيير مستقل در يك يا چند گروه و بررسي اثر آن بر روي متغير وابسته محقق مي گردد و به دو دسته تقسيم مي شود .

تحقيقات تجربي Experimental

هدف اين تحقيق بررسي تأثير محركها، روشها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني ميباشد. از خصوصيات روش تجربي اين است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها و كنترل شرايط، نتايج بدست آمده را در مورد گروهي كه با انتساب تصادفي انتخاب شدهاند، مورد مشاهده قرار ميدهد . در اين تحقيق, پژوهشگران به منظور كشف روابط علت و معلولي يك يا چند گروه را به عنوان گروه تجربي تحت شرايط خاص (متغير مستقل) قرار ميدهد و نتايج را (متغير وابسته) با گروه و يا گروههاي گواه كه تحت چنان شرايطي نمودهاند، مقايسه ميكند . بررسي اثرات دو روش مختلف تدريس (متغير مستقل) در پيشرفت تحصيلي (متغير وابسته) دانشجويان دانشگاه با استفاده از گروههاي تجربي و گواه، نمونهاي از تحقيقات تجربي است .

تحقيقات نيمه تجربي experimental Semi

هنگامي كه انتخاب افراد تحت تجربه بصورت تصادفي ممكن نباشد و يا نتوان متغيرهاي مستقل را كاملاً دستكاري و يا در آنها مداخله نمود از روش تحقيق نيمه ـ تجربي يا شبيه تجربي استفاده ميشود. اغلب تحقيقاتي كه در مورد انسان و به شيوه تجربي انجام ميگيرد, معمولاً از نوع شبيه تجربي ميباشند .

مطالعات كيفي Qualitative

تحقيق كيفي در واقع شيوه منظم بررسي به منظور فهم پديده­ها و تعامل آنها با خود و محيط اطرافشان است. در تحقيق كيفي محقق به دنبال پاسخ به پرسشهايي نظير چه چيزي؟ چرا ؟ و چگونه؟ است. در اين نوع تحقيق اگر چه امكان دارد از آمار و ارقام هم استفاده شود ولي اغلب متغيرهاي مورد مقايسه با كمك واژه ها توصيف مي شوند. به همين دليل اين نوع تحقيقات به نام كيفي معرف شده اند .

متا آناليز Mata Analysis

انجام متاآناليز جمع­بندي، خلاصه، و ارائه يك دستورالعمل پزشكي براساس داده­هاي كم  ي اسناد و تحقيقات قبلي انجام شده ميباشد .

تحقيقات چند مركزي Multi Central

كه روش يكسان و طراحي مشابهي را با هدف مشترك بكار گرفته اند قابليت انجام متاآناليز دارند . مطالعات مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عمل يا رفتار

(Studies KAP) مطالعات مربوط به بررسي معلومات يا دانش Knowledge ، نگرش Attitude رفتار يا عملكرد، Performance/ Practice هستند. اين مطالعات بيشتر در آموزش پزشكي و بهداشت كاربرد دارند .

تحقيق در سيستم سلامت HSR

هدف از تحقيق در سيستمهاي بهداشتي ، ارتقا سطح سلامت افراد جامعه به عنوان ركن اساسي در فرايند توسعه اجتماعي ، اقتصادي از طريق بالا بردن ميزان و كارايي سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني است .

ضریب همبستگی یا Correlation چیست؟(آشنایی با Correlation)

ضریب همبستگی چیست؟(آشنایی با Correlation)؛ در این ویدئوی آموزشی نحوه محاسبه همبستگی در بازارهای مالی ومزایای استفاده از ضریب همبستگی کامللً آموزش داده شده است. با مشاهده این ویدئوی آموزشی شمامی توانید بصورت کامل با ضریب همبستگی و کورلیشن در بازار ارزهای مالی آشنایی پیدا کنید.همبستگی یعنی زمانی که قیمت یه ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنه، قیمت رمز ارز دیگه ای نیز کاهش پیدا کنه و برعکس.

ما سعی می کنیم در ویدیوی ضریب همبستگی چیست؟ اطلاعاتی در مورد همبستگی قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی رابطه بین قیمت ارزهای دیجیتال با یکدیگه بپردازیم و Correlation ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال یکی از انواع بازارهای سرمایه هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد این بازار شده و با کسب تجربه در زمینه آموزش ارز دیجیتال و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین تا مشکلی برای شما پیش نیاد.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال قرار میده. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو برای آینده پیش بینی کنین و معامله هایی بر این اساس انجام بدین.

بازار ارزهای دیجیتال مفاهیم و اصطلاحات زیادی داره که یکی از این مفاهیم نیز Correlation یا همبستگی ارزهای دیجیتال هست. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله ضریب همبستگی چیست؟ اطلاعاتی در مورد همبستگی قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی رابطه بین قیمت ارزهای دیجیتال با یکدیگه بپردازیم و مفهوم Correlation ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم همبستگی ارزهای دیجیتال رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در این مورد به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که مفهوم همبستگی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال به این اتفاق اشاره داره که ارزش دو دارایی در یه جهت مشابه حرکت می کنه. همچنین همبستگی ارزهای دیجیتال ممکنه به طور همزمان برای همه دارایی ها و ارزهای دیجیتال اعمال بشه. این اتفاقی هست که در نتیجه سقوط شدید قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در اوایل سال 2018 و به دنبال اون افت همزمان ارزش سایر ارزهای دیجیتال رخ داد.

همونطور که در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال نیز گفتیم، همبستگی در ارزهای دیجیتال اتفاقی هست که بر اساس اون حرکات قیمتی یه ارز دیجیتال به رفتار قیمتی رمز ارز دیگه ای وابسته شده باشه. از اونجایی که ارز دیجیتال بیت کوین اولین و بزرگترین رمز ارز شناخته شده در بازار کریپتوکارنسی هاست و از نظر سرمایه نیز بیشترین حجم یا مارکت کپ موجود در ارزهای دیجیتال رو به خودش اختصاص داده،

معمولا رفتار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال از رفتار قیمتی بیت کوین تبعیت می کنند و از این عنصر میشه به عنوان یه نکته کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کرد. بنابراین، وقتی قیمت بیت کوین ریزش می کنه، ممکنه قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز به دنبال این اتفاق کاهش پیدا کنند و زمانی هم که قیمت بیت کوین صعود کنه، قیمت سایر ارزها افزایش پیدا کنند.

جالب اینجاست که بدونین همبستگی در ارزهای دیجیتال نوعی ابزار آماری هست که ارتباط بین 2 جفت ارز یا همدیگه و روند قیمتی اون رو نشون میده و از اونجایی که در بازارهایی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، رمز ارزهای قابل معامله به صورت جفت قیمتی گذاری می کردن، هیچ کدوم از جفت ارزها به طور مستقل از هم معامله نمیشن و اگه تریدر از همبستگی ارزها باخبر باشه، می تونه فاکتورهای موثر بر پرتفوی خودش مطلع بشه. بنابراین، توصیه می کنیم تا شما نیز در زمان سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال، ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین.

عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال کدامند؟

همونطور که در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ نیز گفتیم، به زمانی که قیمت سایر ارزهای دیجیتال همراه با قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کاهش یا افزایش پیدا می کنند، همبستگی ارزهای دیجیتال گفته میشه. همچنین عوامل مختلفی در همبستگی ارزهای دیجیتال تاثیر دارن. به همین منظور در این قسمت از مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال می پردازیم.

• عملکرد پروژه ها

یکی از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال که باعث میشه تا این اتفاق قدرت بگیره، عملکرد پروژه های ارز دیجیتال مختلف هست. بهتره بدونین عوامل وابسته به نحوه کار یا شیوه عملکرد پروژه های مختلف مثل اخبار و شیوه ارائه اون ممکن هست بر قدرت همبستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف تاثیر بذارن. بنابراین، توصیه می کنیم تا این عامل رو مورد توجه قرار بدین.

• دارایی های لیست شده در بایننس

یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال، دارایی های لیست شده در بایننس هستن. بهتره بدونین ارزهایی که به بایننس لیست شدن، معمولا همبستگی زیادی بین اون ها مشاهده میشه. از طرفی ارزهایی که در صرافی وجود ندارن، همبستگی کمتری خواهند داشت.

• مکانیسم های توافق جمعی

یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال، مکانیسم های توافق جمعی هست که شیوه کار این مکانیسم ها می تونه بر روی همبستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف تاثیرگذار باشه. برای مثال، حجم معاملات رمز ارزهای مبتنی بر اثبات کار همبستگی بیشتری از خود نشون میدن.

همبستگی در بازارهای مالی چه اهمیتی دارد؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ اهمیت همبستگی در بازارهای مالی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. به طور کلی باید به عنوان یه تریدر که در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستین، بدونین که در همه بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال، شاخص ها، جفت ارزها و. مفهومی به اسم Correlation وجود داره که باعث میشه تا صعود یا نزول یه شاخص یا ارز بر روی صعود یا نزول یه شاخص یا ارز دیجیتال دیگه ای تاثیرگذار باشه. بنابراین، وقتی دیدین که قیمت رمز ارزها با هم بالا و پایین میشن، همبستگی رو در تحلیل های خودتون به کار ببرین.

جالب اینجاست که بدونین ضریب همبستگی در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال معمولا به یه عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نشون داده میشه. برای مثال فرض کنین تا میزان همبستگی دو ارز دیجیتال رو حساب کرددن و میگن که میزان همبستگی اون ها 0.8 هست. این عدد مثبت هست، بنابراین زمانی که ارز دیجیتال اول در روند صعودی قرار می گیره، احتمال زیادی وجود داره که ارز دوم نیز وارد روند صعودی بشه و قیمتش افزایش پیدا کنه. همچنین هر چقدر این عدد به سمت مثبت یک بره، همبستگی بین ارزهای دیجیتال بیشتر میشه و از حرکات قیمتی یکدیگه پیروی می کنند.

فرض کنین که ضریب همبستگی دو ارز دیجیتال عددی نزدیک به صفر هست. این موضوه یعنی روندهای حرکتی ارز دیجیتال اول ارتباط زیادی با روند حرکتی ارز دیجیتال دوم نداره و هر کدوم از این رمز ارزها این امکان رو دارن تا متفاوت با همدیگه رفتار کنند. به طور کلی اگه همبستگی بین ارزهای دیجیتال عدد منفی باشه، یعنی نمودار قیمتی این دو ارز عملکرد معکوسی انجام میشن. بنابراین، ضریب Correlation هر چقدر به عدد منفی یک نزدیک تر باشه، عملکرد معکوس قیمت ارزهای دیجیال با احتمال زیاد اتفاق می افته.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار چگونه است؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد ضریب همبستگی بین ارزهای دیجیتال، دوست داشته باشین تا نحوه محاسبه همبستگی در بازار رو یاد بگیرین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله ضریب همبستگی چیست؟ نحوه محاسبه همبستگی در بازار رو یاد بگیرین و بتونین شما نیز این ضریب رو محاسبه کنین. بهتره بدونین به طور کلی نحوه محاسبه همبستگی در بازار و دست پیدا کردن به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی و به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی داره که شما می تونین با استفاده از این روش ها همبستگی بین ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی رو محاسبه کنین.

ساده ترین روش برای محاسبه همبستگی بین ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی جست و جو کردن در گوگل و پیدا کردن سایت هایی هست که نمودار همبستگی خیلی از ارزهای دیجیتال و شاخص های بازار رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدن. ولی اگه به هر دیلیل نتونستین همبستگی نمودارهای قیممتی مورد نظر خودتون رو پیدا کنین، می تونین برای محابسه این موضوع از نرم افزارهای اکسل و فرمول Correl استفاده کنین. برای این کار نیز کافیه تا قیمت دو نمودار یا ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو در بازه زمانی یا تایم فریم مشخص در دو ردیف از سلول های اکسل وارد کرده وبه کمک تابع CORREL میزان همبستگی اون ها رو محاسبه کنین.

خطرات همبستگی چیست؟

یکی از مشکلات بزرگی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره این هست که رمز ارزهای برتر معمولا با همدیگه حرکت می کنند و رهبر اصلی اون ها بیت کوین هست. طبق گفته تحلیلگران، وابستگی بیش از حد دارایی ها در متنوع سازی موثر سبد سرمایه گذار، موانعی رو ایجاد می کنه. بنابراین، تا بلوع کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار تا حدی می تونه این مشکل رو کاهش بده.

مزایای استفاده از ضریب همبستگی چیست؟

در این قسمت از مقاله نیز به بررسی مزایای استفاده از ضریب همبستگی می پردازیم. سرمایه گذاری یا خرید ارزهای دیجیتال به اندازه کافی می تونه خطرناک و پرریسک باشه و اگه بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این بازار بشین، قطعا معامله های شما محتمل ضرر زیادی میشه. برای مثل قیمت بیت کوین در مدت زمان کوتاه تنها 191 درصد افزایش قیمت داشت، ولی بعد از اون 224 درصد قیمتش کاهش پیدا کرد.

البته عوامل زیادی در این موضوع تاثیرگذار هستن. بنابراین، اگه یه معامله گر یا تریدر در سال 2017 اقدام به خرید بیت کوین می گرد، محتمل ضرر زیادی میشد. همچنین تریدر نمی تونه جلوی ریزش بازار رو بگیره، ولی می تونه جلوی ضرر خودش رو بگیره. به عبارت دیگه، می تونه با دانشی که داره، سرمایه خودش رو تضمین کنه.

این کار نیز مثل این هست که شما نمی تونین جلوی سیل و زلزله رو بگیرین، ولی می تونین خونه خودتون رو بیمه کنین تا ضرر مالی کمتری به شما وارد بشه. وقتی یه سرمایه گذار دو ارز دیجیتالی که همبستگی مثبت دارن در سبد خودش قرار میده، قطعا وقتی که یکی از اون ها کاهش قیمت داشت، اون یکی هم ریزش می کنه و ضرر زیادی می کنه. در حالی که اگه ارزهای داشته باشه که ضریب همبستگی اون ها منفی باشه، ضرر زیادی نمی کنه. این موضوع می تونه بهترین مزایای استفاده از ضریب همبستگی باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد ضریب همبستگی بین ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای استفاده از ضریب همبستگی بپردازیم و عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، همبستگی یعنی زمانی که قیمت یه ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنه، قیمت رمز ارز دیگه ای نیز کاهش پیدا کنه و برعکس. همچنین اگه می خواهین اطلاعات بیشتری در مورد ضریب همبستگی به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) | ضریب همبستگی در بازارهای مالی

یکی از رایج ترین اصطلاحات در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس یا بازار سهام و … ، ضریب همبستگی ، کورولیشن یا کوریلیشن است که کاربرد زیادی هم دارد. در حقیقت تفاوت یک معامله گر موفق با یک معامله گر آماتور ، توجه به همین ضریب همبستگی در معامله است. کورولیشن یا کوریلیشن به تریدر کمک می کند تا بتواند تا حد ممکن خطای کمتری در سرمایه گذاری داشته باشد و به فرصت های سرمایه گذاری بهینه تری دست یابد. زند تریدرز در این مقاله نکات مهمی را در ارتباط با کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) بیان می نماید. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

کورولیشن یا کوریلیشن در بازارهای مالی (correlation) چیست؟

کورولیشن یا ضریب همبستگی ، یک معیار آماری است که نحوه حرکت دارایی ها را در رابطه با یکدیگر تعیین می کند؛ به طور مثال می‌توان ضریب انواع روش های همبستگی Correlation همبستگی را برای اوراق بهادار منفرد مانند سهام به دست آورد، یا می‌توان همبستگی کلی بازار را اندازه‌گیری نمود.

کورولیشن در مقیاس 1- تا 1+ اندازه گیری می شود؛ به این ترتیب یک همبستگی مثبت کامل بین دو دارایی برابر است با 1+ و یک همبستگی منفی کامل برابر است 1- ؛ البته همبستگی های مثبت یا منفی کامل بسیار کم دیده می شود؛ و چنانچه دو دارایی هیچ همبستگی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود.

انواع کورولیشن correlation در بازارهای مالی

همانطور که گفته شد انواع دارایی ها در بازارهای مالی با یکدیگر کورولیشن دارند و انواع کوریلیشن در بازارهای مالی عبارتست از :

• کورولیشن کالا/کالا
• کورولیشن کالا / سهام
• کورولیشن جفت ارز / کالا
• کورولیشن جفت ارز / جفت ارز

به طور کلی ضریب همبستگی یا کورولیشن در بازارهای مالی برای پوشش ریسک معاملات به کمک تریدرها و سرمایه گذاران می آید. حتما می پرسید چگونه ؟ در ادامه مقاله همچنان با ما همراه باشید.

نقش کورولیشن برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی

به طور کلی در بازارهای مالی، زمانی که ارزش سهام چند شرکت به صورت هماهنگ با یکدیگر بالا یا پائین می رود، در این صورت ضریب همبستگی یا کوریلیشن آن ها با یکدیگر مثبت است.

بر عکس، زمانی که با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت، ارزش سهام شرکت دیگری پایین می آید، کورولیشن آن ها با یکدیگر منفی است.

و زمانی که بالا یا پایین شدن ارزش سهام یک شرکت ، هیچ تاثیری بر ارزش سهام شرکت دیگری ندارد، کورولیشن آن ها صفراست. یعنی معاملات مربوط به این دو شرکت هیچ ربطی به یکدیگر ندارد.

کورولیشن در بازار بورس

در بازار بورس هم به همین ترتیب، بارها ممکن است دیده باشید که رشد سهام یک شرکت به صورت اتوماتیک وار، باعث انواع روش های همبستگی Correlation رشد سهام شرکت های دیگر شده است و برای دانستن این نکته باید به کرولیشن آن شرکت ها توجه داشته باشید.

بنابراین یک سرمایه گذار حرفه ای، هنگامی که مشغول انجام آنالیز و تحلیل تکنیکال می باشد، تا بتواند نمودارها و اندیکاتورها را به دقت رسم کند، حتما به منظور افزایش میزان سود و کاهش ریسک معاملات خود لازم است که در انتخاب سهام مورد معامله، کورولیشن را در نظر داشته باشد.

کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی تقریبا یکسان هستند و در بازار فارکس هم با اصطلاح بسیار مهم کورولیشن مواجه خواهید شد و ضریب همبستگی در بازار فارکس هم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

تفاوتی که وجود دارد این است که در بازار فارکس ، ارزهای مختلف کشورها یا جفت ارزها مورد معامله قرار می گیرد و ارزها نقش اصلی را در یک معامله دارند.

در حقیقت شرایط اقتصادی انواع روش های همبستگی Correlation ، میزان صادرات و واردات، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور است که ارزش ارز آن کشور را مشخص می کند.

در بازار فارکس جهت حرکت جفت ارزها، ضریب همبستگی یا کورولیشن را مشخص می کند. اگر جهت حرکت جفت ارزها همسو باشد، کوریلیشن آن ها قوی است و بر عکس اگر جهت حرکت آن دو ارز مخالف باشد، کورولیشن ضعیف است.

بنابراین چنانچه به هر دلیل جهت حرکت جفت ارزها تغییر کند، ریسک معاملات بالا می رود.

نقش کورولیشن برای مدیریت پورتفولیو

همبستگی اغلب در مدیریت پرتفوی برای اندازه گیری میزان تنوع در دارایی های موجود در یک سبد سرمایه گذاری استفاده می شود.

سبد سرمایه گذاری عبارتست از ، کنار هم قرار دادن ترکیبی از دارایی ها، اعم از کالا، سهام یا انواع ارز .

تئوری مدرن پورتفولیو ((MPT) Modern portfolio theory) ، از ضریب همبستگی همه دارایی‌های یک سبد سرمایه گذاری جهت کمک به تعیین کارآمدترین حد سرمایه استفاده می‌کند. این مفهوم به بهینه سازی بازده مورد انتظار در برابر سطح معینی از ریسک کمک می کند. گنجاندن دارایی هایی که همبستگی پایینی با یکدیگر دارند، به کاهش میزان ریسک کلی یک سبد سرمایه کمک می کند.

با این وجود، کورولیشن می تواند در طول زمان تغییر کند و تنها می توان آن را در بازه زمانی مشخصی در نظر گرفت. برای مثال دو دارایی که در گذشته دارای درجه بالایی از همبستگی بوده اند، می توانند در آینده نامرتبط شوند و به طور جداگانه شروع به حرکت کنند. این یکی از مشکلات تئوری MPT است.

کورولیشن و بی ثباتی و نوسانات بازار

در طول دوره‌های افزایش نوسانات بازارهای مالی، انواع سهام تمایل به همبستگی بیشتری نسبت به یکدیگر دارند؛ حتی اگر در بخش‌های مختلف باشند. بازارهای بین‌المللی نیز می‌توانند در زمان‌های بی‌ثباتی بازار، همبستگی زیادی پیدا کنند. در انواع روش های همبستگی Correlation این صورت سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند آن دارایی هایی را در پرتفوی خود بگنجانند که همبستگی پایینی با بازارهای سهام دارند که بتوانند به مدیریت ریسک خود کمک کنند.

متأسفانه، گاهی اوقات همبستگی بین طبقات مختلف دارایی و بازارهای مختلف در طول دوره‌های نوسان بالا، افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در طول ژانویه 2016، درجه بالایی از همبستگی بین S&P 500 و قیمت نفت خام وجود داشت که به 0.97 رسید، که این بزرگ ترین درجه همبستگی در 26 سال گذشته بود و بازار سهام به شدت نگران تداوم نوسانات قیمت نفت بود. با کاهش قیمت نفت، بازار آشفته شد به طوری که برخی از شرکت های انرژی، بدهی خود را نپرداختند یا در نهایت مجبور شدند اعلام ورشکستگی کنند.

کلام پایانی

به طور کلی انتخاب دارایی های با کورولیشن یا ضریب همبستگی کم با یکدیگر می تواند به کاهش ریسک پرتفوی شما کمک کنند. در نهایت، سرمایه گذاری در بازارهای مرزی (کشورهایی که اقتصاد آن ها حتی کمتر از بازارهای نوظهور توسعه یافته و در دسترس است) از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می تواند راه خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام مبتنی بر سهام ایالات متحده باشد.

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را مفهوم کورولیشن یا کوریلیشن (correlation) در بازارهای مالی آشنا کنیم. البته مفهوم انواع روش های همبستگی Correlation کورولیشن بسیار گسترده تر از مطالبی است که در این مقاله ذکر شد. اما مطلب مهم این است که یک تریدر حرفه ای باید در انتخاب نوع سهام، نوع ارز و خلاصه آنچه معامله می کند، کورولیشن را در نظر داشته باشد تا نه تنها معاملاتش با ریسک کمتری همراه باشد، بلکه به سود بیشتری دست یابد.

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

• مفهومی کلی از ضریب همبستگی در ذهن داشته باشند.
• وقتی جایی در گزارشی می‌خوانند که دو متغیر با هم ضریب همبستگی مثبت یا منفی دارند، منظور کلی نویسنده یا محقق را درک کنند.
• مراقب باشند که ضریب همبستگی را با رابطه‌ی بین علت و معلول اشتباه نگیرند.
• در موارد ساده، با استفاده از نرم افزار اکسل، بتوانند ضریب همبستگی را محاسبه کنند.

بحث ضریب همبستگی بحث بسیار گسترده‌ای است که دامنه‌ی آن از فلسفه تا انواع روش های همبستگی Correlation آمار و از نیوتون تا هایزنبرگ گسترده است.

طبیعتاً قصد ما در این درس، این نیست که شما را درگیر پیچیدگی‌های این موضوع کنیم.

اما می‌خواهیم چند نکته‌ی ساده درباره‌ی همبستگی را مطرح کنیم تا در درس‌های دیگر بتوانیم به آن ارجاع دهیم.

در ابتدای این درس، یک توضیح غیردقیق و ساده‌شده از ضریب همبستگی ارائه می‌کنیم که برای بسیاری از درس‌های متمم کافی است. در ادامه (بخش پایانی) توضیحات کامل‌تری درباره‌ی ضریب همبستگی ارائه شده است.

اگر قرار نیست کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیچیده انجام دهید و فقط می‌خواهید در هنگام مطالعه‌ی متن‌های عمومی مدیریتی، درک درستی از ضریب همبستگی داشته باشید، احتمالاً توضیحات زیر برای شما کافی خواهد بود:

• اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد، به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجام شده، افزایش یک پارامتر با افزایش پارامتر دیگر و نیز کاهش آن پارامتر با کاهش پارامتر دیگر همراه است.
• اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر منفی باشد، به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجام شده، افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگر همراه است.
• صفر بودن ضریب همبستگی به این معناست که دو پارامتر – در فضایی که مورد بررسی قرار گرفته – مستقل از یکدیگر بوده‌اند و بر اساس اطلاعات موجود ازکاهش یا افزایش یکی، نمی‌توان در مورد کاهش یا افزایش دیگری اظهار نظر کرد.
• ضریب همبستگی بین منفی یک و مثبت یک است. هر چه این ضریب از صفر دورتر شود (و به مثبت یا منفی یک نزدیک‌تر شود) می‌توان نتیجه گرفت که روند هم جهت بودن یا مخالف بودن دو پارامتر مورد بررسی، جدی‌تر است.
• ضریب همبستگی هیچ ارتباطی با رابطه‌ی علت و معلول ندارد. احتمال دارد انواع روش های همبستگی Correlation در یک جامعه‌ی آماری، بین حجم موتور ماشین و درآمد مالک ماشین، ضریب همبستگی مثبت وجود داشته باشد. اما این بدان معنی نیست که اگر ماشینی بخرید که حجم موتور بالاتری دارد، ثروت‌مندتر می‌شوید یا اگر سپرده‌ی بانکی شما افزایش یابد، حجم موتور ماشین شما رشد خواهد کرد. این بحث را می‌توانید به شکل دقیق‌تر در درس نظریه علمی یا واقعیت آماری مطالعه کنید.

بعضی از بحث‌های متمم که به نوعی با ضریب همبستگی رابطه دارند:

بسته به هدفی که دارید و جامعه‌ی آماری که مد نظر شماست، شیوه‌های متعددی برای محاسبه‌ی ضریب همبستگی یا Correlation Coefficient وجود دارد.

برای اینکه با یکی از شیوه‌های محاسبه‌ی ضریب همبستگی آشنا شویم، ما در اینجا ضریب همبستگی پیرسون را به عنوان نمونه انتخاب کرده‌ایم. این ضریب در مقالات تحقیقاتی معمولاً با نماد r نمایش داده می‌شود.

همانطور که در درس نظریه علمی یا واقعیت آماری انواع روش های همبستگی Correlation اشاره شد، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در مورد ضریب همبستگی به خاطر داشته باشیم این است که ضریب همبستگی، به رابطه‌ی علت با معلول اشاره نمی‌کند و صرفاً مشخص می‌کند که بین دو متغیر رابطه خطی وجود دارد.

به عنوان مثال، تحقیقات نشان می‌دهند که ضریب همبستگی بین تعداد سیگارهایی که یک نفر در طول زندگی کشیده و عمر او، منفی است.

اما از این تحقیق نمی‌توان نتیجه گرفت که سیگار کشیدن، عمر را کوتاه می‌کند.

ممکن است این دو متغیر، تابع متغیر سومی به نام سختی‌های زندگی باشند.

به این معنی که با افزایش سختی‌های زندگی، تنش افزایش یافته و با افزایش تنش، ضمن اینکه تعداد سیگارهای مصرفی افزایش می‌یابد، عمر نیز کاهش یابد.

اگر چه در این مثال خاص، تحقیقات متعدد دیگر نشان داده‌اند که مصرف سیگار می‌تواند علت مستقیم کاهش عمر باشد، اما این نتیجه را نمی‌توان صرفاً‌ از منفی بودن ضریب همبستگی استخراج کرد.

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: آذین شریفی ، شیرین ، فرزانه همدانچی ، پیام پدرام ، پری

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

ضریب همبستگی روابط میان دو متغیر را به ما نشان می‌دهد. یعنی با توجه به این ضریب می‌توانیم بفهمیم که آیا دو متغیر با هم ارتباط دارند یا نه. و اگر ارتباطی دارند جهت این ارتباط کدام طرفی است. از این ضریب در بازار بورس به منظور پیدا کردن روابط بین سهام استفاده می‌کنیم.

بارها توسط افراد مختلف در حوزه‌های شغلی گوناگون یا در رسانه‌ها به منظور تحلیل آماری و بیان نتایج تحقیقات، واژه ضریب همبستگی یا اصطلاح لاتین آن Correlation را شنیده‌ایم. یکی از مهم ترین کاربردهای این مفهوم در بازارهای مالی است، که در این مطلب به بررسی آن و مباحث پیرامونی در حوزه بازار بورس می‌پردازیم. ضریب همبستگی یک ابزار آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه متغیرهای کمی با یکدیگر است. این مفهوم یکی از معیارهای تشخیص میزان همبستگی دو متغیر می‌باشد. در واقع این ضریب نوع رابطه یعنی مستقیم یا معکوس بودن و شدت رابطه یعنی بازه ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. همچنین اگر میان دو متغیر مذکور رابطه‌ای وجود نداشته باشد، مقدار ضریب همبستگی برابر صفر است.

انواع روابط بین متغیرها

الف ) رابطه مستقیم

اندازه عددی بدست آمده برای این ضریب بین 1- تا 1+ می باشد که به کمک آن می توان درجه ای را که دو متغیر بایکدیگر در ارتباط هستند را نشان داد. در صورتی که عدد همبستگی بین صفر تا 1 باشد نوع رابطه را مستقیم می نامیم.

رابطه مستقیم به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رود که اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف میوه با شادابی پوست رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف میوه اش بیشتر باشد انتظار می رود که پوست شادابتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر پوست شادابتری داشته باشند انتظار می رود که مصرف میوه آنها نیز بالاتر باشد و برعکس.

ب ) رابطه معکوس

در صورتی که عدد ضریب همبستگی بین صفر تا 1 – باشد رابطه را از نوع معکوس می نامیم. رابطه معکوس به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رد که اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف سیگار با طول عمر رابطه معکوس وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف سیگارش بیشتر باشد انتظار می رود که طول عمر کمتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر طول عمر بیشتری داشته باشند انتظار می رود که کمتر سیگار مصرف کرده باشند و برعکس.

علاوه بر این درصورتی که مقدار عددی همبستگی برابر 1+ باشد همبستگی را مستقیم کامل و اگر برابر 1 – باشد آن را معکوس کامل و در صورتی که برابر صفر باشد می گوییم بین دو متغیر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

انواع روش های همبستگی Correlation

• ضریب همبستگی پیرسون
• ضریب همبستگی اسپیرمن
• ضریب همبستگی تاو کندال

بطور کلی:
۱- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه‌ای باشند از شاخص تاوکندال استفاده می‌شود.
۲- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.
۳- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.

در پایین فقط ضریب همبستگی پیرسون را با هم بررسی می‌کنیم.

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون را می‌توانیم معروف‌ترین انواع این ضریب بدانیم. وقتی تعداد داده‌ها زیاد است و توزیع‌ها هم نرمال هستند بهتر است از ضریب پیرسون استفاده کنیم تا شدت و جهت روابط بین دو متغیر را بررسی کنیم. این ضریب مقدار وابستگی بین دو متغیر تصادفی را خیلی خوب به ما نشان می‌دهد.

در ابتدای مقاله فرمول مربوط به این ضریب را بررسی کردیم. وقتی داده‌ها را در فرمول جای‌‌گذاری کنیم، نتایج مختلفی به دست می‌آید. در تفسیر ضریب همبستگی پیرسون به طور کلی سه حالت زیر را داریم:

• مثبت: اعداد مثبت نشان از رابطه‌ی مستقیم بین دو متغیر دارند. یعنی اگر مقدار یکی از متغیرها زیاد شود، مقدار متغیر دیگری هم زیاد می‌شود. در مورد کاهش مقدار هم این قضیه برقرار است. اگر نتیجه‌ی محاسبات اعدادی بین ۰.۸ تا ۱ باشند، در تفسیر ضریب همبستگی باید بگوییم که این دو متغیر رابطه‌ای بسیار قوی دارند. اعداد بین ۰.۸ تا ۰.۶ نشان از رابطه‌ای قوی دارند. هم‌چنین اعداد ۰.۶ تا ۰.۴ رابطه‌ای متوسط را نشان می‌دهند و مقادیر کمتر نشان از رابطه‌ی ضعیف دارد. اگر نتیجه در بازه‌ی ۰.۲ تا صفر قرار بگیرد رابطه بین دو متغیر یا خیلی ناچیز است یا اصلا رابطه‌ای وجود ندارد.
• منفی: این نتیجه برعکس قبلی است. یعنی اگر ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر منفی باشد، وقتی مقدار یک متغیر زیاد شود، مقدار متغیر دیگری کم می‌شود و بالعکس.
• صفر: کاملا مشخص است که ضریب صفر به چه معناست. این عدد نشان می‌دهد که رابطه‌ای بین دو متغیر تصادفی وجود ندارد.

چه نکاتی در همبستگی دو نماد وجود دارد؟

دو نکته اصلی درباره همبستگی بین نمادها نهفته است که میتواند به تصمیم گیری بهتر به ما کند.

نکته اول: امکان ندارد که عمده پرتفوی بورسی یک شرکتی چندین روز مثبت باشد ولی خود آن سهم منفی باشد. اگر چنین شد، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است و هر چقدر این اختلاف بیشتر شود سود بیشتری در انتظار خواهد بود. برای مثال اگر دیدید فملی چندین روز صف خرید است و وسپه در حال درجا زدن است، احتمالا وسپه گزینه خوبی برای خرید است چرا که درصدی از فملی برای وسپه است و از رشد آن متنفع خواهد شد. این مسئله تحت عنوان NAV سهم در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نکته دوم: برخی نمادها به علت پرتفوی مشابه، رفتار قیمتی مشابهی دارند. این موضوع به یک سرمایه گذار حرفه ای کمک خواهد کرد که موقعیت‌های خوبی را شناسایی کند. برای مثال اگر در یک روز وسپه صف خرید بود و تاصیکو منفی، احتمالا می‌توانید تاصیکو را حداقل به دید کوتاه مدت خریداری کنید چرا که ضریب همبستگی بین این دو نماد بالاست.

مثالی از کاربرد ضریب همبستگی در ترکیب پرتفوی

این بخش را با یک مثال از کاربرد ضریب همبستگی در چیدمان سبد سهام ادامه می‌دهیم. دو شرکت الف و ب را در نظرتان مجسم کنید. حالا فرض کنید شرکت الف ۱۱۰ میلیون سهم شرکت ب را که در گروه خودروسازی فعال است خریداری کرده است. پس انتظار داریم وقتی در سهم ب اتفاقات مثبتی رخ بدهد، شاهد تعدیل مثبت در سهم الف باشیم. یعنی با افزایش قیمت سهم ب، سهم الف هم سودسازی خوبی را خواهد داشت. هر چه شرکت الف درصد مالکیت بالاتری داشته باشد، سودسازی‌اش هم بیشتر خواهد بود. اما این اطلاعات به چه دردی می‌خورند؟

قضیه خیلی ساده است. اگر سهم شرکت الف را خریده‌اید دیگر سهم شرکت ب را نخرید. درست است که این دو شرکت سهام متفاوتی دارند اما به هر حال با یک‌دیگر همبستگی دارند. این‌طور می‌توانید سبد سهامی بچینید که پوشش ریسک در آن رعایت شده است. این مسئله یکی از اصول اولیه برای متنوع سازی سبد سهام است. اگر به ترکیب سهامداران شرکت‌های فعال در بورس ایران نگاه کنید، می‌توانید ببینید عمده سهامداران شرکت‌ها چه کسانی هستند. به این ترتیب نه تنها ریسک را کم کرده‌اید بلکه ممکن است بازده بیشتری را هم به دست بیاورید.